Volume Price Trend (VPT): Ein umfassender Leitfaden für Krypto-Trader

Volume Price Trend (VPT): Ein umfassender Leitfaden für Krypto-Trader

Definition

Stellen Sie sich vor, Sie beobachten ein Tauziehen. Der Preis eines Vermögenswerts, wie z.B. Bitcoin, ist das Seil. Das Volumen – die Anzahl der Trades und die Größe dieser Trades – repräsentiert die Teams, die an dem Seil ziehen. Der Volume Price Trend (VPT) ist ein Werkzeug, das uns hilft zu verstehen, wer das Tauziehen gewinnt, die Käufer (Bullen) oder die Verkäufer (Bären). Er kombiniert Preis- und Volumendaten, um ein klareres Bild der Marktstimmung und der potenziellen Richtung des Preises eines Vermögenswerts zu erhalten.

Der Volume Price Trend (VPT)-Indikator misst die Stärke eines Trends, indem er Preis- und Volumendaten kombiniert.

Key Takeaway

Der VPT-Indikator ist ein Momentum-Indikator, der die Stärke eines Preistrends bestätigt und potenzielle Umkehrungen identifiziert, indem er die Beziehung zwischen Preis und Volumen analysiert.

Mechanics

Der VPT-Indikator wird mit einer Formel berechnet, die sowohl den Preis als auch das Volumen berücksichtigt. Die Kernidee ist, zu sehen, wie sich Volumenänderungen auf die Preisänderung eines Vermögenswerts beziehen. Hier ist eine vereinfachte Aufschlüsselung:

Die Formel lautet: VPT = Vorheriger VPT + Volumen * ( (Aktueller Schlusskurs - Vorheriger Schlusskurs) / Vorheriger Schlusskurs )

Lassen Sie uns das Schritt für Schritt aufschlüsseln:

1. Preisänderung: Zuerst berechnen wir die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem vorherigen Schlusskurs. Dies zeigt uns, ob der Preis gestiegen oder gefallen ist.
2. Prozentuale Preisänderung: Wir dividieren die Preisänderung durch den vorherigen Schlusskurs. Dadurch wird die Preisänderung normalisiert, sodass wir sie über verschiedene Vermögenswerte hinweg vergleichen können, auch solche mit sehr unterschiedlichen Preisen.
3. Volumenanpassung: Wir multiplizieren die prozentuale Preisänderung mit dem Handelsvolumen für den Zeitraum (z. B. das in der letzten Stunde, am Tag oder in der Woche gehandelte Volumen).
4. Kumulierte Summe: Schließlich addieren wir das Ergebnis zum vorherigen VPT-Wert. Dadurch wird ein kumulierter Gesamtwert erstellt, der die kumulative Auswirkung von Preis und Volumen im Laufe der Zeit zeigt. Der Startwert für VPT ist typischerweise Null.

Dieser Berechnungsprozess erzeugt eine Linie auf einem Chart, die sich basierend auf der Beziehung zwischen Preis und Volumen nach oben oder unten bewegt. Wenn der Preis steigt und das Volumen die Bewegung unterstützt (d.h. das Volumen ebenfalls zunimmt), bewegt sich die VPT-Linie im Allgemeinen nach oben. Umgekehrt, wenn der Preis sinkt und das Volumen die Bewegung unterstützt (das Volumen steigt), bewegt sich die VPT nach unten.

Trading Relevanz

Die wahre Stärke des VPT liegt in seiner Fähigkeit, Divergenzen hervorzuheben und Trends zu bestätigen. Schauen wir uns an, wie man ihn beim Trading verwendet:

• Trendbestätigung: Wenn der Preis eines Vermögenswerts nach oben tendiert, sollte der VPT idealerweise ebenfalls steigen. Dies bestätigt, dass der Aufwärtstrend durch ein steigendes Volumen unterstützt wird, was darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich fortgesetzt wird. Dasselbe gilt für einen Abwärtstrend; der VPT sollte fallen.
• Divergenz: Hier wird es interessant. Eine Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis und der VPT in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Dies kann ein Signal für eine potenzielle Umkehr sein. Zum Beispiel:
  • Bullische Divergenz: Wenn der Preis niedrigere Tiefs erreicht, der VPT aber höhere Tiefs erreicht, deutet dies darauf hin, dass der Kaufdruck zunimmt und eine Kursumkehr nach oben wahrscheinlich ist. Das bedeutet, dass, obwohl der Preis fällt, das Volumen, das den Fall unterstützt, abnimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Bären an Stärke verlieren.
  • Bärische Divergenz: Wenn der Preis höhere Hochs erreicht, der VPT aber niedrigere Hochs erreicht, deutet dies darauf hin, dass der Verkaufsdruck zunimmt und eine Kursumkehr nach unten wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass, obwohl der Preis steigt, das Volumen, das den Anstieg unterstützt, abnimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Bullen an Stärke verlieren.
• Crossovers: Einige Trader beobachten auch Crossovers der VPT-Linie mit einem gleitenden Durchschnitt des VPT selbst. Zum Beispiel tritt ein bullischer Crossover auf, wenn der VPT seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und ein bärischer Crossover tritt auf, wenn der VPT unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt. Diese können als zusätzliche Bestätigungssignale verwendet werden.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, der Bitcoin-Preis steigt von 50.000 $ auf 60.000 $, und der VPT steigt parallel dazu. Dies bestätigt die Stärke des Aufwärtstrends. Wenn Bitcoin jedoch auf 65.000 $ steigt, der VPT aber zu sinken beginnt, könnte dies eine bärische Divergenz sein, die eine potenzielle Preiskorrektur signalisiert.

Risiken

• Fehlsignale: Wie alle Indikatoren kann der VPT Fehlsignale erzeugen. Insbesondere Divergenzen können unzuverlässig sein. Der Markt kann sich oft in die Richtung des Trends fortsetzen, obwohl eine Divergenz vorliegt. Es ist entscheidend, Signale mit anderen Indikatoren und Analysen zu bestätigen.
• Nacheilender Indikator: Der VPT ist ein nacheilender Indikator, was bedeutet, dass er auf vergangenen Daten basiert. Er reagiert auf Preis- und Volumenänderungen, die bereits stattgefunden haben. Daher kann er zukünftige Kursbewegungen möglicherweise nicht mit absoluter Genauigkeit vorhersagen.
• Marktkontext: Der VPT sollte in Verbindung mit anderen Werkzeugen wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendlinien und anderen Indikatoren verwendet werden. Er ist kein eigenständiges Handelssystem. Es ist auch wichtig, die allgemeinen Marktbedingungen zu berücksichtigen. Der VPT ist möglicherweise weniger zuverlässig in Phasen hoher Volatilität oder seitlicher Kursbewegung.
• Fehlinterpretation: Der VPT erfordert eine sorgfältige Interpretation. Eine Fehlinterpretation von Divergenzen oder die Nichtberücksichtigung des breiteren Marktkontexts kann zu schlechten Handelsentscheidungen führen.

Geschichte/Beispiele

Der VPT-Indikator wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, die Dynamik zwischen Preis und Volumen zu verstehen, und er ist ein gängiger Indikator, der in allen Arten von Märkten verwendet wird. Es ist wichtig zu beachten, dass der VPT nicht dasselbe ist wie der On Balance Volume (OBV)-Indikator, der ein einfacherer Indikator ist, der Volumenänderungen ohne Berücksichtigung der Preisänderung verfolgt.

Realwelt-Beispiel: Betrachten Sie ein Szenario, in dem ein relativ unbekannter Altcoin einen Preisanstieg erfährt, der VPT diesen Preisanstieg aber nicht bestätigt. Dies könnte ein Mangel an echtem Kaufinteresse signalisieren, der möglicherweise durch ein Pump-and-Dump-Schema ausgelöst wird. Kluge Trader würden diese Divergenz erkennen und es vermeiden, zu investieren, wodurch sie sich möglicherweise vor Verlusten schützen.

Historisches Beispiel: In den Anfangstagen von Bitcoin (2009-2012), als das Handelsvolumen niedrig und die Preisvolatilität hoch war, hätte der VPT wertvolle Einblicke in die Nachhaltigkeit von Kursrallys liefern können. Beispielsweise wäre ein starker Preisanstieg Anfang 2011, der durch einen steigenden VPT unterstützt wurde, ein zuverlässigeres Signal für einen nachhaltigen Aufwärtstrend gewesen als ein Preisanstieg mit einem flachen oder fallenden VPT.

Verwendung der Phemex-Plattform: Der Volume Price Trend (VPT)-Indikator, manchmal auch Price-Volume Trend (PVT) genannt, ist ein Divergenzindikator, der Preisschwankungen basierend auf dem Volumen erkennt. Der VPT ist ein effektiver Divergenzindikator für den Volumenpreistrend. Mithilfe der Volumenpreistrendanalyse könnte ein Trader eine Long-Order eröffnen, wenn der Preis von 67.000 $ auf 58.000 $ (15 %) fiel, der Indikator aber unverändert blieb – der Preis erholte sich schnell und Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von 69.000 $. Wenn wir uns in einem Trendmarkt befinden und einen Long-Trade eröffnen möchten, kann uns der VPT-Indikator die Gewissheit geben, dass das Volumen mit dem Preisanstieg übereinstimmt und der Trend sich fortsetzen wird.