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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Maximales Portfolio-Heat: Das gesamte offene Risiko begrenzen
Maximales Portfolio-Heat bezieht sich auf den aggregierten potenziellen Verlust über alle offenen Handelspositionen in einem Portfolio.
Wöchentliche und Monatliche Drawdown-Limits Definieren
Im Trading bezeichnet ein Drawdown einen temporären Rückgang des Portfoliowertes von einem vorherigen Höchststand.
Tägliches Verlustlimit: Den maximalen Tagesverlust festlegen
Ein tägliches Verlustlimit ist ein vordefinierter Höchstbetrag an Kapital, den ein Trader innerhalb eines einzigen Handelstages zu verlieren bereit ist.
Maximum Favorable Excursion (MFE) zur Exit-Optimierung
Die Maximum Favorable Excursion (MFE) misst den höchsten unrealisierten Gewinn, den ein Trade vor seinem Abschluss erreicht.
Expected Shortfall und Value at Risk: Ein Vergleich
Value at Risk quantifiziert den maximalen potenziellen Verlust innerhalb eines bestimmten Konfidenzniveaus und dient als kritische Schwelle für das Risikoengagement.
Grenzen von Value at Risk: Warum VaR Tail-Risiken unterschätzt
Value at Risk (VaR) ist eine weit verbreitete Kennzahl zur Schätzung potenzieller finanzieller Verluste in einem Anlageportfolio über einen bestimmten Zeitraum mit einem festgelegten Konfidenzniveau.
VaR-Backtesting: Die Güte eines Value-at-Risk-Modells prüfen
VaR-Backtesting bewertet die Genauigkeit eines Value-at-Risk (VaR)-Modells, indem es dessen prognostizierte Verluste mit den tatsächlich erlittenen Portfolioverlusten über die Zeit vergleicht.
Monte-Carlo-Value-at-Risk für Krypto-Portfolios
Der Monte-Carlo-Value-at-Risk (VaR) ist eine hochentwickelte Methode zur Schätzung potenzieller finanzieller Verluste in Krypto-Portfolios.
Martin Ratio: Risikobereinigte Rendite mit dem Ulcer Index
Das Martin Ratio ist eine risikobereinigte Renditekennzahl, die die Anlageperformance unter Berücksichtigung der Tiefe und Dauer von Drawdowns bewertet.
Parametrische vs. Historische Value-at-Risk-Berechnung
Der Value at Risk (VaR) ist eine weit verbreitete Kennzahl zur Schätzung des maximalen potenziellen Verlusts einer Investition über einen bestimmten Zeitraum und mit einem gegebenen Konfidenzniveau.
Sharpe, Sortino und Calmar: Die Wahl der richtigen Risikokennzahl
Das Verständnis der Performance einer Investition erfordert eine Bewertung des eingegangenen Risikos, um Renditen zu erzielen, ein Konzept, das als risikoadjustierte Rendite bekannt ist.
Deflated Sharpe Ratio und Backtest-Overfitting
Bei der Bewertung von Anlagestrategien kann die Auswahl des höchsten Sharpe Ratios aus vielen Tests irreführend sein, da sie auf Zufall beruhen könnte.
Probabilistische Sharpe Ratio: Die statistische Signifikanz der Sharpe Ratio
Die Probabilistische Sharpe Ratio bewertet die statistische Signifikanz einer beobachteten Sharpe Ratio unter Berücksichtigung nicht-normaler Renditeverteilungen.
Zeitbasierter Stop: Eine Position nach Zeitablauf schließen
Ein zeitbasierter Stop schließt eine Handelsposition nach einer festgelegten Zeitspanne automatisch, unabhängig von der Preisentwicklung.
Sharpe Ratio richtig annualisieren bei Krypto-Daten
Die Sharpe Ratio ist eine grundlegende Kennzahl zur Bewertung risikoadjustierter Renditen, doch ihre korrekte Annualisierung ist für Kryptowährungsmärkte entscheidend.
Jensens Alpha: Überrendite gegenüber dem Marktrisiko messen
Jensens Alpha bewertet die Performance einer Investition im Vergleich zu ihrer erwarteten Rendite unter Berücksichtigung ihres systematischen Risikos.
Bias-Ratio: Eine Kennzahl zur Erkennung manipulierter Renditeglättung
Die Bias-Ratio ist eine statistische Kennzahl, die entwickelt wurde, um künstliche Konsistenz oder Manipulation in gemeldeten Anlagerenditen zu identifizieren.
Upside Potential Ratio als Kennzahl für asymmetrische Renditen
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Berechnung des Gain-to-Pain-Verhältnisses im Krypto-Handel
Das Gain-to-Pain-Verhältnis (GPR) ist eine Performance-Metrik, die die Effizienz einer Handelsstrategie quantifiziert, indem sie die Gesamtgewinne mit den Gesamtverlusten vergleicht.
Sterling Ratio: Eine Drawdown-bereinigte Performance-Kennzahl
Die Sterling Ratio ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der risikobereinigten Renditen eines Anlageportfolios, die sich auf Drawdowns statt auf Volatilität konzentriert.