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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Put-Call-Parität: Der Zusammenhang zwischen Optionspreisen
Die Put-Call-Parität beschreibt eine fundamentale Arbitrage-freie Beziehung, die die Preise von europäischen Call- und Put-Optionen mit gleichem Ausübungspreis und Verfallsdatum verbindet.
Das Put-Call-Verhältnis als Stimmungsindikator im Optionsmarkt
Das Put-Call-Verhältnis ist ein wichtiger Indikator im Optionshandel, der das Volumen von Put-Optionen im Verhältnis zu Call-Optionen misst, um die Marktstimmung zu erfassen.
Max Pain: Der Strike maximaler Optionsverluste am Verfall
Max Pain bezeichnet den spezifischen Ausübungspreis, bei dem die größte Anzahl von Optionskontrakten wertlos verfällt, was den größten finanziellen Verlust für Optionskäufer bedeutet.
Pin-Risiko beim Optionsverfall verstehen
Das Pin-Risiko beschreibt die Unsicherheit, der Optionsverkäufer ausgesetzt sind, wenn der Preis des Basiswerts bei Annäherung an den Verfallstermin sehr nahe am Ausübungspreis der Option liegt.
Optionen: Zuteilung und die Pflichten des Stillhalters
Wenn ein Optionskäufer sein Recht ausübt, kommt es zur Zuteilung, welche den Stillhalter zur Erfüllung der Vertragsbedingungen verpflichtet.
Optionsausübung vs. Glattstellung vor Verfall
Das Verständnis des Unterschieds zwischen der Ausübung einer Option und der Glattstellung der Position vor ihrem Verfall ist für den effektiven Derivatehandel von grundlegender Bedeutung.
Expiry-Mechanik bei Krypto-Optionen am Verfallstag
Krypto-Optionskontrakte besitzen ein definiertes Verfallsdatum, das den letzten Zeitpunkt markiert, an dem eine Option ausgeübt oder zugewiesen werden kann.
Time-Weighted Average Price (TWAP) als Settlement- und Order-Ausführungsmechanismus
Der Time-Weighted Average Price (TWAP) ist eine algorithmische Handelsstrategie, die darauf abzielt, große Orders durch die Aufteilung in kleinere, konsistente Trades über einen festgelegten Zeitraum auszuführen.
Abrechnungspreis: Bestimmung am Verfall von Derivaten
Der Abrechnungspreis ist der offizielle Referenzwert zur Bewertung offener Derivatpositionen und zur Bestimmung finanzieller Verpflichtungen am Ende eines Handelstages oder bei Vertragsablauf.
Cash Settlement vs. Physische Lieferung bei Krypto-Futures
Futures-Kontrakte, einschließlich derer für Kryptowährungen, werden entweder durch Barausgleich (Cash Settlement) oder physische Lieferung abgewickelt.
Spot-Futures-Arbitrage: Die Basis ausnutzen
Spot-Futures-Arbitrage ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, von temporären Preisunterschieden zwischen dem Spotpreis eines Vermögenswerts und dem Preis seines Futures-Kontrakts zu profitieren.
Roll-Kosten und Roll-Yield bei Futures-Positionen
Roll-Yield und Roll-Kosten beschreiben den zusätzlichen Gewinn oder Verlust, der entsteht, wenn Futures-Kontrakte von einem kurzfristigen Verfall auf einen späteren gerollt werden.
Quartals-Roll: Eine auslaufende Futures-Position rollen
Trader rollen Futures-Positionen häufig, um ihr Marktexposure zu verlängern, ohne eine physische Lieferung oder Barausgleich eines auslaufenden Kontrakts in Kauf nehmen zu müssen.
Basisrisiko beim Absichern mit Futures verstehen
Das Basisrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass sich die Preisdifferenz zwischen einem Spot-Asset und seinem zugehörigen Futures-Kontrakt unerwartet ändert.
Annualisierte Basis: Die Futures-Prämie in eine Jahresrendite umrechnen
Die annualisierte Basis übersetzt die Preisdifferenz zwischen einem Futures-Kontrakt und seinem Spot-Pendant in eine jährliche Rendite.
Basis-Konvergenz: Warum Futures-Preis und Spot zum Verfall zusammenlaufen
Das Phänomen der Basis-Konvergenz beschreibt, wie der Preis eines Futures-Kontrakts und der Spot-Preis seines Basiswerts allmählich identisch werden, wenn der Kontrakt seinem Verfallsdatum näherkommt.
Forward-Kontrakte vs. Futures-Kontrakte: OTC-Handel und Börsenhandel
Forward- und Futures-Kontrakte sind Finanzderivate, die es Anlegern ermöglichen, Preise für zukünftige Transaktionen festzulegen.
CFD vs. Perpetual Futures im Krypto-Handel
CFDs und Perpetual Futures sind beides leistungsstarke Derivatinstrumente zur Spekulation auf Vermögenspreise ohne direkten Besitz.
Futures vs. Optionen: Welches Derivat zu welcher Marktmeinung passt
Futures und Optionen sind Derivate, die Händlern ermöglichen, auf zukünftige Preisbewegungen von Vermögenswerten zu spekulieren oder Risiken abzusichern. Ihre Eignung hängt stark von der individuellen Marktmeinung und Risikobereitschaft ab.
Perpetual Futures vs. Traditionelle Termingeschäfte: Eine Vergleichende Analyse
Perpetual Futures sind Derivatkontrakte ohne Verfallsdatum, die hauptsächlich auf Kryptowährungsmärkten zur Spekulation und Absicherung eingesetzt werden.