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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Die Breakout-Failure-Reversal-Strategie
Die Breakout-Failure-Reversal-Strategie identifiziert Handelsmöglichkeiten, wenn ein anfänglicher Preisausbruch über ein Schlüssellevel hinaus nicht nachhaltig ist.
Die Risk-Parity-Strategie für Krypto-Portfolios
Die Risk-Parity-Strategie verteilt das Anlagerisiko gleichmäßig auf die Vermögenswerte, anstatt das Kapital, um stabilere Renditen zu erzielen.
Die Cross-Sectional-Momentum-Strategie
Die Cross-Sectional-Momentum-Strategie identifiziert Vermögenswerte, die voraussichtlich ihre jüngste relative Performance im Vergleich zu anderen Vermögenswerten innerhalb desselben Marktes fortsetzen werden.
Die Time-Series-Momentum-Strategie im Krypto-Markt
Die Time-Series-Momentum-Strategie ist ein quantitativer Handelsansatz, der die eigene vergangene Performance eines Vermögenswerts zur Vorhersage seiner zukünftigen Richtung bewertet.
Die Dual-Momentum-Strategie nach Gary Antonacci
Die Dual-Momentum-Strategie ist ein systematischer Anlageansatz, der von Gary Antonacci entwickelt wurde und relatives sowie absolutes Momentum kombiniert, um Renditen zu steigern und Risiken zu mindern.
Die Gap-Fill-Reversion-Strategie im Krypto-Markt
Die Gap-Fill-Reversion-Strategie im Krypto-Handel identifiziert Preisineffizienzen, bei denen Vermögenswerte deutlich höher oder tiefer als ihr vorheriger Schlusskurs eröffnen.
Die Inside-Day-Breakout-Strategie
Die Inside-Day-Breakout-Strategie identifiziert potenzielle Trendfortsetzungen oder -umkehrungen nach einer Konsolidierungsphase.
Die Weekly-Profile-Trading-Strategie
Die Weekly-Profile-Trading-Strategie analysiert die wöchentliche Marktstruktur, um zukünftige Preisbewegungen zu antizipieren.
Die Daily-Bias-Trading-Strategie nach ICT
Die Daily-Bias-Strategie im ICT-Trading beinhaltet die Antizipation der gerichteten Marktbewegung für einen einzelnen Handelstag.
Die Equal-Highs-and-Lows-Liquiditäts-Strategie
Die Equal-Highs-and-Lows-Liquiditäts-Strategie untersucht spezifische Preisniveaus, an denen der Markt zuvor ähnliche Hochs oder Tiefs gebildet hat.
Die Liquidity-Sweep-Reversal-Strategie
Die Liquidity-Sweep-Reversal-Strategie identifiziert Marktumkehrungen, die durch institutionelle Liquiditätsabgriffe verursacht werden.
Die Momentum-Ignition-Breakout-Strategie
Die Momentum-Ignition-Breakout-Strategie identifiziert und nutzt starke gerichtete Preisbewegungen, die nach Konsolidierungsphasen entstehen.
Die Trendfortsetzungsflaggen-Strategie
Die Trendfortsetzungsflaggen-Strategie identifiziert Phasen temporärer Konsolidierung innerhalb eines starken Preistrends und signalisiert, dass der ursprüngliche Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird.
Die Kapitulations-Bottom-Fishing-Strategie
Die Kapitulations-Bottom-Fishing-Strategie zielt darauf ab, die letzte Phase eines Marktabschwungs, gekennzeichnet durch weit verbreiteten Panikverkauf, zu identifizieren und zu nutzen.
Die First-Green-Day-Strategie nach Abverkäufen
Die First-Green-Day-Strategie identifiziert potenzielle Kursumkehrungen bei Vermögenswerten nach signifikanten Rückgängen.
Die Constant-Mix-Rebalancing-Strategie
Die Constant-Mix-Rebalancing-Strategie ist eine Portfolio-Management-Technik, die darauf abzielt, eine vorab festgelegte Vermögensallokation beizubehalten.
Cross-Margin- versus Isolated-Margin-Strategie im Krypto-Handel
Die Cross-Margin verwendet den gesamten Kontosaldo als Sicherheit für alle offenen Positionen, was einzelne Liquidationen verhindern, aber das gesamte Portfolio gefährden kann.
Die Triangular-Stablecoin-Arbitrage erklärt
Die Triangular-Stablecoin-Arbitrage ist eine Handelsstrategie, die temporäre Preisunterschiede zwischen drei verschiedenen Stablecoin-Paaren auf einer einzigen Börse oder über mehrere Plattformen hinweg ausnutzt.
Inter-Exchange-Funding-Arbitrage: Eine Tiefgehende Analyse
Die Inter-Exchange-Funding-Arbitrage ist eine marktneutrale Handelsstrategie, die darauf abzielt, von Diskrepanzen in den Funding-Raten für Perpetual-Futures-Kontrakte an verschiedenen Kryptowährungsbörsen zu profitieren.
Die Calendar-Spread-Arbitrage bei Futures
Eine Calendar-Spread-Arbitrage-Strategie beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Futures-Kontrakten auf denselben Basiswert, jedoch mit unterschiedlichen Verfallsdaten.