Wiki
Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Optionsausübung vs. Glattstellung vor Verfall
Das Verständnis des Unterschieds zwischen der Ausübung einer Option und der Glattstellung der Position vor ihrem Verfall ist für den effektiven Derivatehandel von grundlegender Bedeutung.
Expiry-Mechanik bei Krypto-Optionen am Verfallstag
Krypto-Optionskontrakte besitzen ein definiertes Verfallsdatum, das den letzten Zeitpunkt markiert, an dem eine Option ausgeübt oder zugewiesen werden kann.
Time-Weighted Average Price (TWAP) als Settlement- und Order-Ausführungsmechanismus
Der Time-Weighted Average Price (TWAP) ist eine algorithmische Handelsstrategie, die darauf abzielt, große Orders durch die Aufteilung in kleinere, konsistente Trades über einen festgelegten Zeitraum auszuführen.
Cash Settlement vs. Physische Lieferung bei Krypto-Futures
Futures-Kontrakte, einschließlich derer für Kryptowährungen, werden entweder durch Barausgleich (Cash Settlement) oder physische Lieferung abgewickelt.
Spot-Futures-Arbitrage: Die Basis ausnutzen
Spot-Futures-Arbitrage ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, von temporären Preisunterschieden zwischen dem Spotpreis eines Vermögenswerts und dem Preis seines Futures-Kontrakts zu profitieren.
Roll-Kosten und Roll-Yield bei Futures-Positionen
Roll-Yield und Roll-Kosten beschreiben den zusätzlichen Gewinn oder Verlust, der entsteht, wenn Futures-Kontrakte von einem kurzfristigen Verfall auf einen späteren gerollt werden.
Basisrisiko beim Absichern mit Futures verstehen
Das Basisrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass sich die Preisdifferenz zwischen einem Spot-Asset und seinem zugehörigen Futures-Kontrakt unerwartet ändert.
Forward-Kontrakte vs. Futures-Kontrakte: OTC-Handel und Börsenhandel
Forward- und Futures-Kontrakte sind Finanzderivate, die es Anlegern ermöglichen, Preise für zukünftige Transaktionen festzulegen.
CFD vs. Perpetual Futures im Krypto-Handel
CFDs und Perpetual Futures sind beides leistungsstarke Derivatinstrumente zur Spekulation auf Vermögenspreise ohne direkten Besitz.
Futures vs. Optionen: Welches Derivat zu welcher Marktmeinung passt
Futures und Optionen sind Derivate, die Händlern ermöglichen, auf zukünftige Preisbewegungen von Vermögenswerten zu spekulieren oder Risiken abzusichern. Ihre Eignung hängt stark von der individuellen Marktmeinung und Risikobereitschaft ab.
Perpetual Futures vs. Traditionelle Termingeschäfte: Eine Vergleichende Analyse
Perpetual Futures sind Derivatkontrakte ohne Verfallsdatum, die hauptsächlich auf Kryptowährungsmärkten zur Spekulation und Absicherung eingesetzt werden.
Perpetual vs. Quartals-Futures: Wann welcher Kontrakt sinnvoll ist
Perpetual Futures bieten eine kontinuierliche Exposition ohne Verfallsdatum und nutzen einen Finanzierungsratenmechanismus, um den Kassapreis nachzubilden.
Coin-Margined Futures: Mechanik der inversen Kontrakte verstehen
Coin-Margined Futures sind Krypto-Derivate, bei denen der zugrunde liegende Krypto-Asset sowohl als Sicherheit als auch als Abrechnungswährung dient.
USDT-Margined vs. Coin-Margined Futures: Ein Vergleich
Krypto-Futures-Kontrakte bieten Händlern die Möglichkeit, mit Hebelwirkung auf Preisbewegungen zu spekulieren.
Multiplikator und Kontraktwert bei Krypto-Futures verstehen
Krypto-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf Preisbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.
Position aufstocken (Pyramiding) und der durchschnittliche Einstiegspreis
Das Aufstocken einer Position, bekannt als Pyramiding, ist eine Handelsstrategie, bei der Investoren schrittweise eine bereits profitable Position erweitern, während sich der Markt vorteilhaft entwickelt.
Einstiegspreis versus Durchschnittlicher Einstiegspreis bei Teilausführungen
Beim Handel mit Derivaten oder Futures ist das Verständnis des Unterschieds zwischen dem anfänglichen Einstiegspreis und dem durchschnittlichen Einstiegspreis von grundlegender Bedeutung.
Mark-to-Market: Die laufende Neubewertung offener Futures-Positionen
Mark-to-Market ist der tägliche Buchhaltungsprozess, der den Wert offener Futures-Positionen an ihren aktuellen Marktpreis anpasst.
PnL-Berechnung für Long- und Short-Positionen
Gewinn und Verlust (PnL) quantifiziert das finanzielle Ergebnis einer Handelsposition und unterscheidet zwischen unrealisierten Gewinnen/Verlusten bei offenen Trades und realisierten Gewinnen/Verlusten bei geschlossenen Trades.
ROE im Futures-Handel: Return on Equity richtig interpretieren
Der Return on Equity (ROE) im Futures-Handel misst die Rentabilität eines einzelnen Trades im Verhältnis zur eingesetzten Initial Margin.