Plus Directional Indicator (+DI): Eine umfassende Anleitung

Plus Directional Indicator (+DI): Eine umfassende Anleitung

INTRO: Stellen Sie sich vor, Sie beobachten ein Tauziehen. Der +DI ist wie das Messen, wie stark die "Bullen" (Käufer) am Seil ziehen und versuchen, den Preis nach oben zu treiben. Er hilft Tradern, die Stärke eines Aufwärtstrends im Markt zu verstehen.

Definition

Der Plus Directional Indicator (+DI) ist ein technischer Indikator, der im Handel verwendet wird, um die Stärke der Aufwärtskursbewegung zu messen. Er wird als Teil des Directional Movement Index (DMI) berechnet, zusammen mit dem Negative Directional Indicator (-DI) und dem Average Directional Index (ADX).

Key Takeaway

Der +DI hilft Tradern, potenzielle bullische Trends zu identifizieren, indem er die Stärke der Aufwärtskursbewegung misst. Ein steigender +DI deutet auf einen zunehmenden Kaufdruck hin.

Mechanik

Der +DI wird vom Directional Movement System abgeleitet, das von J. Welles Wilder Jr. entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf den Preisbereich, der außerhalb des Preisbereichs der vorherigen Periode liegt. Die Berechnung umfasst mehrere Schritte, typischerweise unter Verwendung eines 14-Perioden-Rückblickzeitraums. Hier ist eine vereinfachte Aufschlüsselung:

1. Berechne +DM (Plus Directional Movement): Wenn das Hoch der aktuellen Periode höher ist als das Hoch der vorherigen Periode und die Differenz größer ist als die Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem vorherigen Tief, wird +DM als aktuelles Hoch minus vorheriges Hoch berechnet. Andernfalls ist +DM gleich Null.

2. Berechne True Range (TR): Dies ist das größte der folgenden Elemente: aktuelles Hoch minus aktuelles Tief, aktuelles Hoch minus vorheriger Schlusskurs und aktuelles Tief minus vorheriger Schlusskurs. Dies misst die Volatilität.

3. Berechne +DI: Der +DI wird unter Verwendung eines geglätteten Durchschnitts der +DM-Werte über den angegebenen Zeitraum (z. B. 14 Perioden) berechnet. Dieser Glättungsprozess erfolgt oft unter Verwendung der Wilder-Glättungsmethode, die den jüngsten Daten mehr Gewicht verleiht. Die Formel lautet: +DI = (Geglättetes +DM / Average True Range) * 100.

   • Geglättetes +DM: Der Anfangswert ist die Summe der ersten 14 +DM-Werte. Nachfolgende Werte werden wie folgt berechnet: Vorheriges geglättetes +DM - (Vorheriges geglättetes +DM / Periode) + Aktuelles +DM.
   • Average True Range (ATR): Eine ähnliche Glättung wird auf die True-Range-Werte angewendet, um den ATR zu berechnen. Der anfängliche ATR ist die Summe der ersten 14 TR-Werte geteilt durch 14. Nachfolgende ATR-Werte werden wie folgt berechnet: Vorheriger ATR - (Vorheriger ATR / Periode) + Aktueller TR.

   Der +DI stellt daher den Prozentsatz der True Range dar, der eine Aufwärtsbewegung darstellt.

Trading Relevanz

Der +DI wird in erster Linie verwendet, um die Stärke eines bestehenden Aufwärtstrends zu beurteilen oder potenzielle bullische Signale zu identifizieren. So verwenden Trader ihn:

• Crossovers: Ein Schlüsselsignal ist, wenn der +DI den -DI nach oben kreuzt. Dies deutet darauf hin, dass die bullische Dynamik zunimmt, und es wird ein potenzielles Kaufsignal generiert. Es ist wichtig, dies mit anderen Indikatoren und Kursbewegungen zu bestätigen.
• Divergenz: Eine Divergenz tritt auf, wenn der Kurs ein neues Hoch erreicht, der +DI jedoch kein neues Hoch erreicht. Dies kann auf eine Abschwächung der bullischen Dynamik und eine potenzielle Trendumkehr hindeuten.
• ADX-Bestätigung: Der +DI wird oft in Verbindung mit dem ADX (Average Directional Index) verwendet. Ein steigender +DI in Kombination mit einem steigenden ADX bestätigt einen starken Aufwärtstrend. Ein hoher ADX-Wert (z. B. über 25) weist auf einen starken Trend hin, und der +DI hilft, die Richtung dieses Trends zu identifizieren.

Risiken

• Falsche Signale: Wie alle technischen Indikatoren kann der +DI falsche Signale generieren, insbesondere in unruhigen oder seitwärts gerichteten Märkten. Trader sollten ihn immer in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysetechniken verwenden.
• Nacheilender Indikator: Der +DI ist ein nacheilender Indikator, was bedeutet, dass er auf vergangenen Kursdaten basiert. Er prognostiziert möglicherweise nicht immer zukünftige Kursbewegungen genau.
• Überkaufte/Überverkaufte Bedingungen: Der +DI selbst weist nicht direkt auf überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hin. Trader sollten andere Tools, wie z. B. den Relative Strength Index (RSI), verwenden, um diese Bedingungen zu identifizieren.

Geschichte/Beispiele

Das Directional Movement System und damit der +DI wurden von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" von 1978 entwickelt. Wilders Arbeit revolutionierte die technische Analyse. Der +DI lieferte zusammen mit dem -DI und dem ADX Tradern eine leistungsstarke Möglichkeit, die Trendstärke und -richtung zu beurteilen.

• Beispiel: Bitcoin in einem Bullenmarkt: Während eines Bitcoin-Bullenmarktes wird der +DI typischerweise über dem -DI liegen, und beide Linien werden nach oben tendieren, was auf eine starke bullische Dynamik hindeutet. Crossovers des +DI über den -DI können oft den Beginn eines neuen Aufwärtstrends im Kurs signalisieren.
• Beispiel: Aktienmarkt: In einem starken Aufwärtstrend für eine Aktie wie Apple wäre der +DI wahrscheinlich konsequent über dem -DI, was den anhaltenden Kaufdruck widerspiegelt. Eine Divergenz, bei der der Aktienkurs ein neues Hoch erreicht, der +DI dies jedoch nicht tut, könnte ein Warnsignal für eine potenzielle Korrektur oder Umkehr sein.

Im Wesentlichen ist der +DI ein wertvolles Werkzeug für Trader, die die Stärke von Aufwärtstrends verstehen und potenzielle bullische Chancen identifizieren möchten. Es ist jedoch entscheidend, ihn in Verbindung mit anderen technischen Analysetools zu verwenden und das Risiko effektiv zu managen.