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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Den 25-Delta-Risk-Reversal-Skew lesen
Der 25-Delta-Risk-Reversal ist eine zentrale Optionskennzahl, die die Marktstimmung durch den Vergleich der impliziten Volatilität von aus dem Geld liegenden Calls und Puts offenbart.
Open Interest pro Verfallstermin bei Optionen verstehen
Open Interest im Optionshandel bezeichnet die Gesamtzahl der ausstehenden Kontrakte für einen bestimmten Basiswert, aufgeschlüsselt nach Ausübungspreis und Verfallstermin.
Mini- und Micro-Kontrakte im Krypto-Futures-Handel
Mini- und Micro-Kontrakte bieten kleinere, zugänglichere Einstiegspunkte in den Krypto-Futures-Markt und ermöglichen es Händlern, mit reduziertem Kapital zu spekulieren oder abzusichern.
Positive Basis (Contango) als Leverage-Indikator in Krypto-Märkten
Contango beschreibt einen Marktzustand, bei dem der Futures-Preis eines Assets höher ist als sein aktueller Spot-Preis, was eine positive Basis anzeigt.
Negative Basis (Backwardation) als Indikator für kurzfristigen Marktdruck
Backwardation ist eine Marktbedingung, bei der der aktuelle Kassapreis eines Vermögenswerts höher ist als sein zukünftiger Preis.
Quanto-Futures: Kontrakte mit Fremdwährungs-Settlement verstehen
Quanto-Futures sind Derivatkontrakte, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert in einer Währung notiert ist, die Abrechnung des Kontrakts jedoch in einer anderen, festen Währung erfolgt.
Funding-Zahlungen als operativer Cashflow im Buchungssatz von Perpetual Futures
Funding-Zahlungen in Perpetual-Futures-Kontrakten sind periodische Cash-Transfers zwischen Händlern, die darauf abzielen, den Kontraktpreis an den Spotpreis des zugrunde liegenden Assets anzugleichen.
Drawdown-Risiko bei hohem Hebel im Krypto-Handel realistisch einschätzen
Hoher Hebel verstärkt im Krypto-Handel sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste dramatisch. Das Verständnis des Drawdown-Risikos ist unerlässlich, um einen schnellen Kapitalverzehr und Liquidation in volatilen Märkten zu verhindern.
Delta als Wahrscheinlichkeits-Proxy für den Verfall im Geld
Delta, eine zentrale Options-Kennzahl, kann als ungefähre Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, dass eine Option im Geld verfällt.
Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit (PoP) bei Optionsstrategien
Die Gewinnwahrscheinlichkeit (PoP) ist eine Kennzahl im Optionshandel, die die Wahrscheinlichkeit schätzt, dass eine bestimmte Optionsstrategie bei Verfall profitabel sein wird.
Break-Even-Punkte von Optionsstrategien berechnen
Der Break-Even-Punkt im Optionshandel ist der spezifische Preis, den ein Basiswert erreichen muss, damit eine Optionsstrategie weder Gewinn noch Verlust erzielt.
Maximaler Gewinn und maximaler Verlust eines Spreads bestimmen
Trading-Spreads beinhalten die Kombination mehrerer Positionen, um ein spezifisches Risiko- und Ertragsprofil zu definieren.
Funding-Rate als Mean-Reversion-Signal nutzen
Funding-Rates in Krypto-Perpetual-Futures sind periodische Zahlungen, die Futures-Preise an Spotpreise koppeln. Extreme Raten signalisieren oft einen überdehnten Markt und bieten eine Mean-Reversion-Trading-Gelegenheit.
Krypto-Volatilitätsindex vs. Aktien-VIX: Übertragbarkeit prüfen
Der Volatilitätsindex (VIX) misst erwartete Marktschwankungen bei traditionellen Aktien, während der Krypto-Volatilitätsindex (CVI) dasselbe für digitale Vermögenswerte tut.
Pinning-Effekt: Warum der Kurs zum Verfall an runden Strikes klebt
Der Pinning-Effekt beschreibt ein Marktphänomen, bei dem der Kurs eines Basiswerts zum Verfallstermin eines Optionskontrakts nahe einem bestimmten Ausübungspreis verharrt.
Portfolio-Greeks: Aggregation und Steuerung
Das Verständnis, wie die verschiedenen Risikoempfindlichkeiten von Optionen über ein gesamtes Portfolio hinweg kombiniert und gesteuert werden, ist grundlegend für ein effektives Risikomanagement.
Auszahlungsdiagramm einer Optionsstrategie lesen
Auszahlungsdiagramme von Optionen visualisieren den potenziellen Gewinn oder Verlust einer Optionsstrategie bei Fälligkeit über verschiedene Preise des Basiswerts hinweg.
Berechnung der Margin-Anforderung für mehrbeinige Optionsstrategien
Das Verständnis der Margin-Berechnung für Optionsstrategien mit mehreren Beinen ist für ein effektives Kapitalmanagement unerlässlich.
Combo-Order: Mehrbeinige Optionsstrategien als eine Order ausführen
Eine Combo-Order ermöglicht es Händlern, mehrere Optionskontrakte und potenziell zugrunde liegende Vermögenswerte als eine einzige, atomare Transaktion auszuführen.
RFQ (Request for Quote) im Derivatehandel verstehen
RFQ (Request for Quote) ist ein Handelsmechanismus, der es institutionellen Händlern ermöglicht, Preisangebote von mehreren Liquiditätsanbietern für große Transaktionen einzuholen.