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Biturai Trading Wiki
Das Krypto-Lexikon von Biturai: KI-gestützt, datenbasiert und fortlaufend technisch qualitätsgeprüft.
Trapped Traders im Orderflow erkennen
Trapped Traders sind Marktteilnehmer, die Positionen basierend auf aggressivem Kauf- oder Verkaufsdruck eingehen, nur damit der Preis sofort gegen sie umkehrt.
Bid-Absorption und Ask-Absorption im Trading verstehen
Bid-Absorption tritt auf, wenn Verkaufsdruck auf starkes Kaufinteresse am Bid-Preis trifft und einen signifikanten Preisrückgang verhindert.
Speed of Tape: Die Geschwindigkeit des Trade-Streams lesen
Die Geschwindigkeit des Tapes beschreibt die Rate, mit der einzelne Trades ausgeführt und im Time & Sales-Feed angezeigt werden.
Große Prints im Tape erkennen und deuten
Große Prints im Tape stellen signifikante, in Echtzeit ausgeführte Marktorders dar, die Einblicke in institutionelle Aktivitäten bieten.
Max Delta und Min Delta in der Candle lesen
Max Delta und Min Delta offenbaren den Höhepunkt des Kauf- und Verkaufsdrucks innerhalb einer Candlestick und bieten eine nuancierte Sichtweise über den bloßen Schlusskurs hinaus.
Block-Trades im Krypto-Orderflow erkennen
Block-Trades sind großvolumige Transaktionen mit Kryptowährungen, die oft privat ausgeführt werden, um den Markteinfluss zu minimieren.
Sweep Order: Wenn mehrere Orderbuch-Level abgeräumt werden
Eine Sweep Order tritt auf, wenn der Preis kurzzeitig über ein wichtiges Marktniveau hinausgeht, um Stop-Loss-Orders und ausstehende Trades auszulösen.
Aggressive vs. Passive Orders im Orderflow unterscheiden
Die Orderflow-Analyse kategorisiert Orders als aggressiv oder passiv, basierend auf ihrer Interaktion mit der Marktliquidität.
Spot-CVD vs. Perp-CVD: Divergenzen richtig deuten
Das Kumulative Volumen-Delta (CVD) misst den aggressiven Marktauftragsfluss sowohl an Spot- als auch an Perpetual-Futures-Märkten.
Limit-Order-Buch-Mikrostruktur verstehen
Ein Limit-Order-Buch (LOB) ist ein System, das Kauf- und Verkaufsaufträge für Finanzinstrumente nach Preis und Zeit organisiert.
Stacking und Pulling: Manipulationsmuster im Orderbuch
Stacking und Pulling sind fortgeschrittene Handelsmuster, die im Orderbuch beobachtet werden, wobei große Limit-Orders schnell platziert und wieder zurückgezogen werden, um die Marktwahrnehmung zu beeinflussen.
Order-Pulling: Wenn Liquidität aus dem Orderbuch verschwindet
Order-Pulling beschreibt das Stornieren bestehender Limit-Orders aus dem Orderbuch einer Börse, bevor diese ausgeführt werden.
Bid- und Ask-Stacking im Orderbuch erkennen
Bid- und Ask-Stacking beziehen sich auf die sichtbare Anhäufung von Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders im Orderbuch, die potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus anzeigen.
Orderbuch-Imbalance als kurzfristiges Handelssignal
Orderbuch-Imbalance misst das Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsinteresse auf verschiedenen Preisniveaus und liefert Einblicke in den unmittelbaren Preisdruck.
Das Zeit- und Umsatz-Fenster lesen
Das Zeit- und Umsatz-Fenster bietet eine Echtzeit- und granulare Ansicht jedes ausgeführten Trades, einschließlich Preis, Volumen und Zeitstempel.
Tape Reading im Krypto-Handel: Den Trade-Stream verstehen
Tape Reading ist eine anspruchsvolle Technik im Krypto-Handel, die die Analyse von in Echtzeit ausgeführten Marktorders umfasst, um sofortige Markteinschätzungen und potenzielle Preisbewegungen zu gewinnen.
Das Delta-Volumen-Verhältnis interpretieren
Das Delta-Volumen-Verhältnis ist eine fortgeschrittene Orderflow-Metrik, die die Aggression von Käufern und Verkäufern im Verhältnis zur gesamten Handelsaktivität quantifiziert.
Delta Flip: Den Wechsel der Orderflow-Richtung erkennen
Ein Delta Flip signalisiert eine signifikante Verschiebung im Gleichgewicht zwischen aggressivem Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb des Orderflows.
Delta und Kumulatives Delta: Der Unterschied erklärt
Delta misst den unmittelbaren Unterschied zwischen aggressiven Marktkäufen und -verkäufen innerhalb einer bestimmten Periode oder auf einem Preisniveau.
CVD-Divergenz: Preisdiskrepanzen erkennen und handeln
CVD-Divergenz entsteht, wenn Preis und Kumulatives Volumen-Delta eines Assets sich gegensätzlich entwickeln, was auf eine potenzielle Verschiebung des zugrunde liegenden Marktdrucks hindeutet.